摘要:
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根据,四分之三的套息交易已平仓,近期市场暴跌,抹掉了年初至今所有正回报。
摩根大通Antonin Delair、Meera Chandan、Kunj Padh等策略师在给客户的报告中写道。自5月份以来,G10、新兴市场和全球套息篮子不断下跌,下跌幅度约为10%,抹去了今年的正回报,并大幅削减了2022年底以来的回报。
这些策略师指出,全球套息篮子的即期部分表明,75%的套息交易已被平仓,尽管这不是个完全可靠的指标。
虽然8月份全球央行政策会议较少,窗口可能有利于套息交易重新定价,但由于美国大选以及美债收益率下降前景,中长期来看该策略不具备吸引力。
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